That’s news to me.の直訳は「私にとってニュースです」という意味ですが、知らなかったことを聞いたときや、自分にとって意外なことを聞いたときに使うフレーズになります。

直訳では、「あなた自身を自分の家にいるような状態にして」つまり、「自分の家みたいにくつろいでね」という意味になります。日本ではいくらくつろぐと言っても、自分の家にいるように振る舞う、まではなかなかできませんが、アメリカでは、好きにテレビをつけたり、お代わりをキッチンに勝手にとりに行ったりと文字通り自分の家のようにしてOKです。もてなす側の「仲のいい人には、家族のように振る舞って欲しい」という気持ちの表れになります。似ている表現にHelp yourself to …で食べ物などについて「好きに食べたり飲んだりしてね」という意味になります。

have a lot of baggageは「悩みが多い」という決まり文句でもあります。この場合、baggageという単語の意味は「精神的な重荷、悩み」になります。

sweatには「汗」という意味の他に「骨の折れる仕事、苦役」という意味があります。そのため、No sweat. で「骨の折れる仕事ではない、汗をかくほどの仕事ではない」→「お安いご用だ、大したことない、問題ない」という意味のフレーズになります。

でも、実はconvenientには「（モノや状態、時間の）使い勝手が良い」というニュアンスがあります。

そのため、人物に対しては使うのは適していません。