out of the blueは何かが突然予期せずに起こることを表すフレーズになります。例えば、何年も音信不通だった友人から突然連絡が来た、などのように、前触れや警告なしに、予測できないタイミングや状況で何かが起こることを表します。
また、突然の出来事や意外な展開に対しても、Out of the blue, he said that he’s changing jobs.」（突然彼が転職するといった）というように使われます。
日本語でいう、「晴天の霹靂」に近い表現ですね。

I got cold feet.
get cold feetの直訳は「冷たい足になる、足が冷える」ですが、転じて「怖気づく、腰が引ける、二の足を踏む」という意味のイディオムとして使われています。

snug as a bug in a rug は英語特有の比喩的な表現。snugは「居心地がよい、くつろげる」、a bug in a rugは「じゅうたんの中の虫」という意味です。直訳すると「じゅうたんの中の虫のように居心地がよい」となり、そこから「ゆったりくつろいで、ぬくぬくと居心地よく」という意味合いのイディオムになります。

会話では、ちょっとした噂話などはよくネタになりますよね。ただ、「誰々が言っていたよ」と言ってしまうと、かどが立つこともありますよね。また、誰に聞いたかよく覚えていないということもありますよね。そんな時に便利なのが、a little bird told me…、という表現です。

thumb は「親指」なので、直訳では「全部の指が親指」という意味ですが、実際は「不器用」という意味になります。親指は他の指と比べて太くて短いため、すべてが親指になってしまったら、細かな作業など、色々やりづらくなりますよね。この様子から、手先が不器用なことをこのように表現します。