会話では、ちょっとした噂話などはよくネタになりますよね。ただ、「誰々が言っていたよ」と言ってしまうと、かどが立つこともありますよね。また、誰に聞いたかよく覚えていないということもありますよね。そんな時に便利なのが、a little bird told me…、という表現です。

cold day は「寒い日」という意味。１つめの英文には、この cold day を用いた cold day in hell というイディオムが使われています。cold day in hell を直訳すると「地獄の寒い日」ですが、hell（灼熱地獄）では cold day（寒い日）になることはないということから、これで「決してありえない、絶対にない」という意味の英語表現になります。

Do you want to step outside?は「外に出ない？」「外に行かない？」という意味ではなく、

「外に出て決着をつけよう」と相手にケンカを吹っ掛ける言葉。

slimは、This new phone is really slim.（この新しい電話はとても薄いんだ）のように、モノに対して使うこともできます。

ほかに、slenderやleanという言葉もスリムな体型の人に対して使われます。

out of the blueは何かが突然予期せずに起こることを表すフレーズになります。例えば、何年も音信不通だった友人から突然連絡が来た、などのように、前触れや警告なしに、予測できないタイミングや状況で何かが起こることを表します。
また、突然の出来事や意外な展開に対しても、Out of the blue, he said that he’s changing jobs.」（突然彼が転職するといった）というように使われます。
日本語でいう、「晴天の霹靂」に近い表現ですね。